자기회귀모형 (1) 썸네일형 리스트형 AR(AutoRegressive), MA(Moving Average), ARMA Models 이번 포스팅에서는 자기회귀 모형인 AR, 이동평균 모형인 MA, 이 두개를 합친 ARMA모형에 대해서 알아보려고 한다. 목차는 다음과 같다. 1. 모형식별을 위한 Correlogram 2. AR 모형 3. MA 모형 4. ARMA 모형 1. 모형식별을 위한 Correlogram ACF, PACF 함수 형태를 보고 모형을 식별할 때 사용하는 유용한 Correlogram이 있다. 이 표는 시차 k가 달라짐에 따라 ACF, PACF 함수값이 어떻게 달라지는지를 나타낸 것이며 한국어로는 자기상관성도표라고 부른다. 2. AR 모형 AR 모형은 자기회귀(AutoRegressive)모형이다. AR 모형에 적합한 시계열 데이터의 ACF, PACF 함수 그래프 형태는 위 Correlogram 도표에서 빨간색 네모칸 쳐진.. 이전 1 다음
